이번에는 NLP에서 할 수 있는 더 많은 문제들을 소개하겠다. 포트폴리오 선택 문제 풀이의 개념 재무 분야에서도 경영 과학의 요소들이 들어갈 수 있다.
위험을 최소화 하거나 수익을 극대화 하는 것은 결국 최적화일 것이다. 포트폴리오는 항상 수익에 관한 것과 리스트에 관한 요소가 존재한다.
수익을 극대화 하거나, 위험을 최소화하는 것이 목표가 된다. 무엇을 선택하는가에 따라서 목표 값과 결정변수들이 변한다.
목표값에 대해서 우리가 고려해야 하는 것은 분산의 정도이다. 분산이 크다는 것은 그만큼 불확실성이 높다는 것을 의미하기 때문이다.
이제 사용할 용어들을 위에 수식으로 정리해보았다. R은 return, 수익률을, μ는 예상 수익률을, σ는 각각 i의 표준편차와 i,j간의 공분산을 의미한다. p는 전체 투자 가능 금액에 대한 i포트폴리오에 대한 투자금액을 의미한다.
위 식은 포트폴리오의 예상 수익률이 될 것이다. 이렇게 되는 이유는 E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)이기 때문이다. ...
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NLP
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엑셀
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위험
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전치행렬
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투자요소
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행렬
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가로행렬
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경영과학
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공분산
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분산
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비선형계획법
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상충관계
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회피
원문 링크 : NLP를 이용한 문제 해결: 포트폴리오 선택 문제
