이전 글: https://blog.naver.com/tornado720/223447481810 AR (Auto Regression) 모델 - 1 이번에는 Auto Regression Model에 대해서 알아보도록 하자. AR모델 첫번재 줄은 흔한 회귀 분석이고,... blog.naver.com AR모델은 위와 같이 작성할 수 있다 하였다.
이 때 ϕ는 상관계수를 의미한다. 이 때 |ϕ|<1 이어야 한다. ϕ의 절대값이 1이면 정상성 가정을 충족하지 못한다.
이번에는 정상성 가정을 검정하는 방법에 대해 알아보겠다. AR모델의 다양한 모델 시작하기에 앞서서 AR의 다양한 모델에 대해 알아보자.
먼저 위와 같은 모델이 있다. 여기서 ø는 상관관계를 의미한다.
위 식은 위와 같이 쓸 수 있고, 상관관계가 회귀계수를 대체한다. 회귀분석에서 각 회귀 계수들은 상관관계를 포함하는 식을 가지게 된다.
회귀계수는 위와같이 추정하고 정상성 가정에서 분산이 같다고 가정하기에 회귀계수가 상관계수가 되는 ...
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원문 링크 : AR (Auto Regression) 모델 - 2
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