[장외파생상품] #1. 선도 - FRA (선도금리계약)

FRA (Forward Rate Agreement, 선도금리계약) 이란? 1.

정의 미래의 특정 기간에 적용될 금리를 미리 확정하는 장외거래임 약정된 시기가 도래했을 때의 계약금리와 결제금리의 차이를 수취 또는 지급하는 계약임 2. 특징 - 금리변동위험을 회피하기 위해 사용 - 거래당사자는 계약 시점에 미래 특정 기간, 명목 원금, 적용금리를 현재시점에서 계약 예시 : 5% 3x9 FRA 매입 -> 3개월 후 6개월 금리를 5%로 고정하는 매입 계약 - 신용상태나 담보 여부와 무관하게 당사자간 합의만으로 계약이 성립됨 - 중도해지가 불가능하기에 장기자금조달 수단으로 사용됨 - 우리나라에서는 지난 1996년 4월 1일부터 외국환관리규정 개정 시행령 발효와 함께 도입 - 한국은행 본점 외환심사과 내 전담창구에서만 취급하고 있으며 연간 거래량 규모는 약 10억 달러 수준임 3.

FRA 구조 포지션은 매입자(buyer)와 매도자(seller)가 있음 매입자(buyer=Fixed rate p...

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